Multikollineaarsus tähendab seda, et regressioonmudelis olevad regressorid on omavahel lineaarselt seotud. Tugeva multikollineaarsuse korral on parameetrite standardvigade hinnangud suured ning sellest tulenevalt võivad tunnused olla statistiliselt mitteolulised, kuigi tegelikult peavad nad mudelis olema. Demos saad muuta regressorite X3 ja X4 vahelise seose tugevust ning vaadata, kuidas muutuvad kordajate ja nende standardvigade hinnangud ning olulisuse tõenäosused. Tugeva seose korral on need tunnused statistiliselt mitteolulised, kuigi tegelikult nende väärtusi kasutati sõltuva tunnuse Y väärtuste genereerimisel.