Esimest järku autoregressiivse libiseva keskmise mudel ARMA(1,1) on \(y_t = c + \phi _1 y_{t-1} + u_t + \theta _1 u_{t-1}\), kus \( \phi _1\) on autoregressiivse liikme kordaja, \( \theta _1\) libiseva keskmise liikme kordaja ning \( u _t\) valge müra.
Saad muuta AR(1) kordajat \( \phi _1\), MA(1) kordajat \( \theta _1\) ja konstanti \(c\) ning vaadata, milline näeb välja vastav aegrida.