5000 korda genereeritakse 2 aegrida y ja z. Kumbki aegrida genereeritakse sõltumatult teisest, kasutades juhuslikku ekslemist. Seejärel hinnatakse regressioonmudelit \(z_t = a + b y_t + u_t\). Võib vaadata esimese 10 regressioonmudeli aruannet ja sealt on näha, et enamikel juhtudel on kordaja b statistiliselt oluline, mis näitab, nagu sõltuks aegrea z väärtused aegrea y väärtustest. Lisaks leitakse iga juhu jaoks kordaja b t-statistik ja analüüsitakse 5000 t-statistiku jaotust. On näha, et t-statistik ei allu standardsele jaotusele.