Juhuslike efektidega mudeli hindamise aruanne

Juhuslike efektidega (RE) mudeli hindamiseks kasutatakse üldistatud vähimruutude meetodit (Generalized Least Squares, GLS). Automaatselt viiakse läbi kolm testi:

regressorite statistilise olulisuse testimine Waldi testiga;
Breusch-Pagani test RE mudeli ja ühendatud mudeli võrdlemise kohta;
Hausmani test RE mudeli eelduse kehtivuse kohta.

Kasutasime andmefaili Gujarati õpikust Table_16.1.gdt, kus on nelja ettevõtte andmed aastatest 1935-1954. Aruande põhjal võime välja kirjutada mudeli: $$Y_{it}=-73{,}0 + 0{,}108 X_{2it} +0{,}346 X_{3it} + u_{it}\;\;(1),$$ kus $Y$ on investeeringud, $X_2$ ettevõtte turuväärtus ja $X_3$ ettevõtte põhivarad.

Regressorite olulisuse testimine Waldi testiga (Joint test on named regressors) näitab, et vähemalt üks regressor on statistiliselt oluline, sest teststatistikule vastav olulisuse tõenäosus $p=9{,}81 \cdot 10^{-7} < 0{,}05.$

Breusch-Pagani test näitab, et nullhüpotees objektispetsiifiliste vealiikmete puudumise kohta on ümber lükatud, sest olulisuse tõenäosus $p=1{,}97 \cdot 10^{-84} < 0{,}05$. Juhuslike efektidega mudel on parem kui ühendatud mudel.

Hausmani test näitab, et vastu tuleb võtta nullhüpotees ($p=0{,}456 > 0{,}05$): GLS hinnangud on mõjusad. Järelikult juhuslike efektidega mudeli eeldus on täidetud ja seda mudelit võib kasutada.